[发行]上投摩根基金管理有限公司:上投双息A:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

时间:2019年06月06日 14:31:27 中财网
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金合同生效日期:2006年
4月
26日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司


重要提示:


1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

4.本招募说明书摘要所载内容截止日为
2019年
4月
25日,基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为
2019年
3月
31日。

5. 关于本基金
H类基金份额的详细信息及相关事项,应参照本基金的香港说明文件。本基

H类基金份额投资者,应将本招募说明书、本基金香港说明文件及
H类基金份额产品资
料概要一并阅读。

二零一九年六月


一、基金管理人


(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路
99号震旦国际大楼
25楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路
99号震旦国际大楼
25楼
法定代表人:陈兵
总经理:章硕麟
成立日期:
2004年
5 月
12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字
[2004]56号文批准,于
2004年
5

12日成立的合资基金管理公司。

2005年
8月
12日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司
67%和
摩根资产管理(英国)有限公司
33%变更为目前的
51%和
49%。



2006年
6月
6日,基金管理人的名称由
“上投摩根富林明基金管理有限公司
”变更为“上投
摩根基金管理有限公司
”,该更名申请于
2006年
4月
29日获得中国证监会的批准,并于
2006

6月
2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。



2009年
3月
31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于
2009年
3月
31日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。


基金管理人无任何受处罚记录。



(二)主要人员情况


1.董事会成员基本情况:
董事长:陈兵
博士研究生,高级经济师。

1


曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部
总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国
际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。


现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman
大学本科学位。

曾任
Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业

务行政总裁。

现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

董事:Daniel J. Watkins
学士学位。

曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、

欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运
营经理、富林明投资运营团队经理等职务。

现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队

成员。

董事:王大智
学士学位。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。

现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、

上海国际信托有限公司党委书记。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。

董事:陈海宁
研究生学历、经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行

长、武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。


2


董事:丁蔚
硕士研究生。

曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行

总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。

现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限

公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事:俞樵
经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加里

伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士。

现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任华泰证券股份有

限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任

公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事。

独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

曾任台湾财政部常务次长,东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。

独立董事:汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州注册会计师

执照和中国注册会计师证书。

曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。

现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公

司及
51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。


3


2.监事会成员基本情况:
监事会主席:赵峥嵘
硕士学位,高级经济师。

历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。

现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。


监事:梁斌

学士学位。


曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。


现任摩根大通集团中国法律总监。


监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩
效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。


现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII)。


监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚
腾资本管理有限公司董事。

现任尚腾资本管理有限公司总经理。



3.总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限
公司董事长。



4.其他高级管理人员情况:
杨红女士,副总经理
毕业于同济大学,获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部
副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。


4


杜猛先生,副总经理
毕业于南京大学,获经济学硕士学位。

历任天同证券、中原证券国信证券中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行

业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理
/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

孙芳女士,副总经理
毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。

历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究

部副总监、基金经理、总经理助理
/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

郭鹏先生,副总经理
毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。

历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市

场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。

张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、

个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

邹树波先生,督察长。

获管理学学士学位。

曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公

司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。



5.本基金基金经理
孙芳女士,华东师范大学经济学硕士。

2003年
7月至
2006年
10月任华宝兴业基金行
业研究员;自
2006年
12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经
理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理
/国内权益投资二部总监兼资深基金经理、
副总经理兼投资副总监。自
2011年
12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金
经理,2012年
11月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理,
2014年
2月至
2015年
7月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自
2014年
12月起
同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。


李博先生,上海交通大学硕士,自
2009年
3月至
2010年
10月在中银国际证券有限公
司担任研究员,负责研究方面的工作,自
2010年
11月起加入上投摩根基金管理有限公司,

5


担任基金经理助理兼行业专家一职,自
2014年
12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投
资基金基金经理,自
2015年
8月至
2016年
11月担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,自
2015年
9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金
经理,自
2016年
10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自
2018

11月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。


本基金的历任基金经理为李颖女士,任职时间为
2007年
8月
29日至
2008年
11月
28
日;本基金的历任基金经理为芮崑先生,任职时间为
2006年
4月
26日至
2009年
10月
24
日;本基金的历任基金经理为王振州先生,任职时间为
2009年
10月
10日至
2011年
12月
8日;本基金的历任基金经理为冯刚先生,任职时间为
2011年
12月
8日至
2014年
12月
19
日。



6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究总监;孟晨
波,总经理助理兼货币市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总监;张军,投资董事;黄栋,
量化投资部总监。


上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司
(简称:中国建设银行
)

住所:北京市西城区金融大街
25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:
2004年
09月
17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字
[1998]12号

联系人:田青

联系电话:
(010)6759 5096

6


中国建设银行成立于
1954年
10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于
2005年
10月在香港联合交易所挂牌上市
(股票代码
939),于
2007年
9月在上海证券交易所挂牌上市
(股票代码
601939)。



2018年6月末,本集团资产总额
228,051.82亿元,较上年末增加
6,807.99亿元,增幅
3.08%。

上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加
93.27亿元至
1,814.20亿元,增幅


5.42%;净利润较上年同期增加
84.56亿元至
1,474.65亿元,增幅
6.08%。

2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》
“2017年中国最佳银行
”,美国《环球金融》
“2017最佳转型银行
”、新加坡《亚洲银行家》
“2017年中国最佳数字银行
”、“2017年中国最
佳大型零售银行奖
”、《银行家》
“2017最佳金融创新奖
”及中国银行业协会
“年度最具社会责
任金融机构
”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》
“2017全球银行
1000强”中列第
2
位;在美国《财富》
“2017年世界
500强排行榜
”中列第
28名。


中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、
QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托
管运营处、监督稽核处等
10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运
营中心上海分中心,共有员工
315余人。自
2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对
托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。


(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。


黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。


郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。


原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

7


的客户服务和业务管理经验。


(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持
“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、
(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
2018年二季度末,中国建设
银行已托管
857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后
9次获得《全球托管人》
“中国最佳托管银行
”、4次
获得《财资》
“中国最佳次托管银行
”、连续
5年获得中债登
“优秀资产托管机构
”等奖项,并

2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家
“最佳托管银行
”、在
2017年荣获《亚洲银
行家》“最佳托管系统实施奖
”。


三、相关服务机构

(一)基金销售机构:


1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.A类基金份额的代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街
25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:
95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
55号
法定代表人:易会满
客户服务统一咨询电话:
95588
8


网址:www.icbc.com.cn

(3)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街
69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:
95599
网址:www.abchina.com
(4)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
客服电话:
95566
网址:www.boc.cn
(5)招商银行股份有限公司
注册地址
: 广东省深圳市福田区深南大道
7088号
办公地址
: 广东省深圳市福田区深南大道
7088号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:
95555
网址:
www.cmbchina.com
(6)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路
188号
办公地址:上海市银城中路
188号
法定代表人:彭纯
客户服务热线:
95559
网址:www.bankcomm.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路
500号
办公地址:上海市中山东一路
12号
法定代表人:高国富
客户服务热线:
95528
9


网址:
www.spdb.com.cn

(8)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
154号
法定代表人:高建平
客服电话:
95561
网址:www.cib.com.cn
(9)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路
168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路
168号
法定代表人:金煜
客户服务热线:
95594
网址:www.bankofshanghai.com
(10)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街
6号光大大厦
法定代表人:李晓鹏
客服电话:
95595
网址:www.cebbank.com
(11)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街
9号
法定代表人:李庆萍
24小时客户服务热线:
95558
网址:www.citicbank.com
(12)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎
24小时客户服务热线:
95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街
22号
10


法定代表人:李民吉
客户咨询电话:
95577
网址:www.hxb.com.cn

(14)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲
17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙
17号
法定代表人:张东宁
客户服务电话:
95526
公司网站:
www.bankofbeijing.com.cn
(15)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁东路
345号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:
95574
网址:www.nbcb.com.cn
(16)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号
法定代表人:谢永林
客户服务统一咨询电话:
95511转3
网址:bank.pingan.com
(17)东莞农村商业银行股份有限公司
地址:广东省东莞市东城区鸿福东路
2号
法定代表人:王耀球
客服电话:
961122
网址:www.drcbank.com
(18)上海农村商业银行股份有限公司
地址:中山东二路
70号上海农商银行大厦
法定代表人:冀光恒
门户网站:
www.srcb.com
客户服务电话:
021-962999

(19)申万宏源证券有限公司
注册地址
:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层(邮编
:200031)
法定代表人:李梅
客服电话:
95523
网址: www.swhysc.com
(20)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室(邮
编:830002)
法定代表人:李琦
客户服务电话:
400-800-0562
网址:www.hysec.com
(21)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路
213号久事商务大厦
7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路
213号久事商务大厦
7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:
021-962518
网址:www.shzq.com
(22)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市银城中路
168号上海银行大厦
29层
法定代表人:杨德红
客户服务咨询电话:
95521
网址:www.gtja.com
(23)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2号
618室
办公地址:广州市天河区马场路
26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
统一客户服务热线:
95575或致电各地营业网点
12


公司网站:
http://www.gf.com.cn

(24)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:
95565
网址:www.newone.com.cn
(25)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人
:周健男
客服热线:
95525
网址:www.ebscn.com
(26)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话
: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街
188号
法定代表人:王常青
客户服务咨询电话:
400-8888-108
网址:
www.csc108.com
(28)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路
268号
法定代表人:杨华辉
客户服务热线:
95562
公司网站
: www.xyzq.com.cn
(29)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路
689号
13


法定代表人:周杰
客服电话:
95553
公司网址:
www.htsec.com

(30)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华
客户服务电话:
4008188118
网址:www.guodu.com
(31)国信证券股份有限公司
注册地址
:深圳市红岭中路
1012号国信证券大厦
16-26层
法定代表人
:何如
客户服务电话
: 95536
公司网址
:www.guosen.com.cn
(32)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路
228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客户咨询电话:
95597
网址:www.htsc.com.cn
(33)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务热线:
95548
公司网址:
www.cs.ecitic.com
(34)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路
318号
2号楼
22层-29层
法定代表人:潘鑫军
客户服务热线:
95503
东方证券网站:
www.dfzq.com.cn
14


(35)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
26楼
法定代表人:蔡一兵
客服电话:
95317
公司网址:
www.cfzq.com
(36)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
A栋
11楼
法定代表人:孙永祥
客服电话:
95351
公司网址:
www.xcsc.com
(37)中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路
222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:
95548
公司网址:
sd.citics.com
(38)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路
200号中银大厦
39层
法定代表人:宁敏
客服电话:
4006208888或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com
(39)长城证券股份有限公司
住所、办公地址:深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
16、17层
法定代表人:曹宏
客户服务热线:
400 6666 888
网址:www.cgws.com
(40)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海浦东新区福山路
500号城建国际中心
29楼
法定代表人:武晓春
电话:021-68761616
客服电话:
4008888128
15


网址:www.tebon.com.cn

(41)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A栋第
18层-21层及第
04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路
6003号荣超商务中心
A栋第
04、18层至
21层
法定代表人:高涛
客户服务热线:
95532
网址:www.china-invs.cn
(42)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7、8层
办公地址:福州市五四路
157号新天地大厦
7至
10层
法定代表人:黄金琳
客户服务热线
:0591-96326
公司网址
:www.hfzq.com.cn
(43)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层
办公地址:北京市建国门外大街
1号国贸大厦
2座27层及28层
法定代表人:丁学东
公司网址:
www.cicc.com.cn
电话:021-58881690
(44)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:
95517
公司网址:
www.essence.com.cn
(45)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道
100号环球金融中心
9楼
法定代表人:陈灿辉
客户服务电话:
400-820-5999
16


公司网站:
www.shhxzq.com

(46)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务热线:
95579或
4008-888-999
长江证券客户服务网站:
www.95579.com
(47)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
法定代表人:施华
客服电话:
95571
网站地址:
www.foundersc.com

(48)平安证券股份有限公司
注册地址
: 深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
61层-64层
法定代表人:何之江
客服电话:
95511-8
网址: http://stock.pingan.com

(49)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路
23号投资广场
18层
法定代表人:赵俊
客户服务电话:
95531;4008888588
公司网站:
www.longone.com.cn
(50)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路
1687号
2号楼
法定代表人:汪静波
客服电话:
400-821-5399
公司网站:
www.noah-fund.com
(51)上海长量基金销售有限公司
17


注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号陆家嘴金融服务广场二期
11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:
400-820-2899
公司网站:
www.erichfund.com

(52)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路
11号邮电新闻大厦
6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:
400-818-8000
公司网站:
www.myfund.com
(53)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路
687号
1幢
2楼
268室
办公地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:
400-817-5666
(54)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33号
11楼
B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路
1500号万得大厦
11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:
400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
(55)嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单元
法定代表人:赵学军
客服电话:
400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn
(56)星展银行(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号
1301、1801单元
法定代表人:葛甘牛
18


咨询电话:
400-820-8988
网站:www.dbs.com.cn

(57)东亚银行(中国)有限公司
办公地址:上海浦东新区花园石桥路
66号东亚银行金融大厦
29楼
法定代表人:李国宝
客服电话:
95382
网站:www.hkbea.com.cn
(58)渣打银行(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道
201号渣打银行大厦
13层
1室,16层(实际楼层
15层)、
17层(实际楼层
16层)、18层
4室(实际楼层
17层
4室)、19层(实际楼层
18层)、20

1室(实际楼层
19层
1室)、21层
1、3、4室(实际楼层
20层
1、3、4室)、23层(实
际楼层
22层)、25层
2、4室(实际楼层
23层
2、4室)、27层
2室(实际楼层
25层
2室)、
28层(实际楼层
26层)
法定代表人:张晓蕾
客服电话:
4008888083
网站:http://www.sc.com.cn
(59)汇丰银行(中国)有限公司
注册地址:上海市世纪大道
8号国金中心汇丰银行大楼
22层
法人代表:廖宜建
客服电话:
400-820-8828 / +86 (0)21 38888828
网站:
www.hsbc.com.cn
(60)恒生银行(中国)有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1000号恒生银行大厦
34楼、36楼及上海市浦东南

528号证券大厦
27楼
法定代表人:郑慧敏
客服电话:
800-830-4888
网站:https://www.hangseng.com
(61)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯大厦
903-906室
19


法定代表人:杨文斌
客服电话:
400-700-9665
公司网站:
www.ehowbuy.com

(62)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:
4006-788-887
公司网站:
www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(63)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明
客服电话:
400-0766-123
公司网站:
www.fund123.cn
(64)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:
400-1818-188
网站:
www.1234567.com.cn
(65)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路
7号杭州电子商务产业园
2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:
4008-773-772
公司网站:
www.5ifund.com
(66)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
20


法定代表人:胡学勤
客服电话:
400-821-9031
网站:www.lufunds.com

(67)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
法定代表人:郑毓栋
客服电话:
400-618-0707
网站:
www.hongdianfund.com
(68)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:
020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(69)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

5层
518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研

5层
518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:
010-62675369
网站:www.xincai.com
(70)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2号
4层
401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
客服电话:
4000988511/4000888816
网址:
http://fund.jd.com/
(71)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
21


注册地址:北京市丰台区东管头
1号
2号楼
2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲
1号环球财讯中心
A座
5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:
4008-909-998
网址:www.jnlc.com

(72)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A座
17楼
1704室
法定代表人:
TEO WEE HOWE
客服电话:
400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。



3.H类基金份额的香港代表
名称:摩根基金(亚洲)有限公司
注册地址:香港中环干诺道中
8号遮打大厦
21楼
办公地址:香港中环干诺道中
8号遮打大厦
21楼
联系电话:
(852) 2978 7788
网站:https://www.jpmorganam.com.hk/JFAsset/web/promotionsFile/mrf/cn/index.html
4. H类基金份额销售机构:
截止至
2019年
4月
25日,摩根基金(亚洲)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分
行、永隆银行有限公司、中信银行
(国际)有限公司、大新银行有限公司、新鸿基投资服务有
限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、上海商业银行有限公司、中国建设银行
(亚洲)股
份有限公司、御峰理财有限公司、康宏资产管理有限公司、华侨永亨银行有限公司为上投摩
根双息平衡混合型证券投资基金
H类基金份额在香港地区的销售机构。

(二)基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所与经办律师:
名称:通力律师事务所

22


注册地址:上海市浦东新区浦东南路
528号上海证券大厦南塔
21楼
负责人:韩炯
联系电话:
021-6881 8100
传真:021-6881 6880
经办律师:秦悦民
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙
)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路
202号企业天地
2号楼普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:
(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

四、基金概况
基金名称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式

五、基金份额的申购、赎回和转换


1. 基金申购份额的计算
申购费用
=(申购金额
×申购费率
) /(1+申购费率)
净申购金额
=申购金额
-申购费用
申购份额
= 净申购金额
/T日基金份额净值
各类别的基金份额的申购费率如下所示:
A类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额区间费率
100万元以下
1.5%
100万元(含)以上,
500
万元以下
1.0%

23


500万元(含)以上每笔1000元万元(含)以上每笔1000元
H类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的
5%。



2.
基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数
×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额
×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
A类基金份额赎回费率如下表所示:
持有基金份额期限费率
小于七日
1.5%
大于等于七日小于一年
0.5%
大于等于一年小于两年
0.35%
大于等于两年小于三年
0.2%
大于等于三年
0%


H类基金份额的赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的
0.5%。



3. 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。


六、基金的投资


(一)投资目标
重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以
争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。



(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的
20%-75%,债

24


券为
20%-75%,权证的投资比例为基金净资产的
0-3%,并保持不低于基金资产净值百分之
五的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种,
80%以上的
非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状,缺乏有效避险工具,本基金
管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为
95%,股票投资最低比例为
0%的权
利。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整
变更后的比例为准。


(三)投资理念

以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资分红能力较强的股票,
以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在
景气的多空变化中追求长期的稳健收益。



(四)投资策略

本基金兼具红利与平衡基金特色,在借鉴
JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理
念基础上,充分结合国内资本市场的实际特征,通过严格的证券选择,深入挖掘股息与债息
的获利机会,并积极运用战略资产配置(
SAA)和战术资产配置(
TAA)策略,动态优化投
资组合,以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投
资收益,及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。



1、股票选择策略

(1)红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上,而要注
意考察公司持续盈利能力和分红能力,首先要特别剔除
“超能力现金分红
”的公司,具体包括:
亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。

(2)红利股甄别。综合评价上市公司过去三年的股息率、
EPS波动性、净资产收益率、
现金充足率等,特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市
场平均股息率的上市公司股票;同时仔细分析入选个股行业属性,筛选出现金股息率高、分
红稳定、行业布局合理的高品质上市公司,最终形成本基金的备选股票池。

(3)红利股再调整。为构建核心股票池,本基金将全面审视上市公司竞争力与发展策
略、治理结构、财务状况、经营团队素质,结合整体行业趋势、比较优势分析、实地公司调
25


研等,多层面评估上市公司价值与成长特征,深入鉴别个股的可投资性能,以增加投资品种
的长期稳定效益。



2、固定收益类投资策略

为有效控制股票投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高投资组合债息收益,本基
金将考虑稳健性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种的投资,并主要通过类属配置与
券种选择两个层次进行投资管理。


在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整,确定类属资产的最优权重;

在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水
平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:

(1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境
的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币
供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等,全面分析宏观经济、货币政策
与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。

(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。

(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率
变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利
率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。

(4)流动性管理:本基金会紧密关注申购
/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效
应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变
现能力。

3、资产配置策略

资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险
忍受度等,平衡基金可投资品种(股票、债券和现金等)的风险
/收益特征来减少市场波动

26


对组合的影响。显然,不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以
SAA
资产配置策略为基准,更侧重运用
TAA资产配置策略,积极构建稳健型投资组合。


(1)以
SAA资产配置策略为基准。

SAA(Strategic Asset Allocation)是以不同类别资
产的风险
/收益特征为基础,构造一定风险水平上的最优投资组合,并长期维持在均衡水平。

本基金将通过深入分析各类金融资产收益率和波动性的历史数据,建立对金融资产基于长期
的收益和风险特征的理性预期,从而获得
SAA最优化比例,并以此作为基金组合资产配置
策略调整的可参照基准。

(2)侧重运用
TAA资产配置策略。

TAA (Tactical Asset Allocation)是指积极、主动、动
态地跟踪市场变化并随时进行时机抉择和个股选择的资产配置策略。

TAA资产配置策略试
图不断发现那些价格被误判的资产,按照
“回归均衡
”的原则,只要有这种机会就可以利用市
场的暂时偏差来获取积极投资收益。本基金将以运用
SAA资产配置策略为基准,更侧重于
运用
TAA资产配置策略。

SAA策略控制基金投资总体风险水平,在此基础上,根据景气周
期的不同阶段与市场具体表现,本基金对资产类别进行
TAA配置,实现积极地动态再平衡。

(3)持续优化
TAA资产配置策略。

TAA资产组合的构建是一个不断调整、不断优化
的过程。所谓最优,本基金意指追求最高夏普率(
Sharp Ratio)的投资组合。建立股债均衡
资产组合的最初投资理念就是试图在承受一定风险的前提下能够获得相对较高收益,本基金
将同时兼顾投资组合风险与收益两个方面,凭藉不断优化的
TAA资产配置比例,努力提高
投资组合单位风险下的收益水平。

(五)投资风险管理

保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗
下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上,采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与
绩效评估体系,建立针对本基金特点的风险管理模式。


具体而言,为更加全面掌握投资组合风险的内在结构,在计算收益与风险的基础上调整
组合资产,以达到控制组合下行风险、优化组合风险水平的目的,本基金将充分利
VaR技
术进行风险测量,并对投资组合
VaR进行分解,使之能够描述各资产对组合总体风险贡献
度,从而可以动态和精确地实现投资组合风险管理。



1、边际
VaR(M-VaR)。边际
VaR反映了组合
VaR 对组合中某一资产头寸变化的灵
敏性。本基金通过边际
VaR监控,深入把握某些资产头寸调整时会给组合市场风险带来的
影响程度。


27


2、成份
VaR(C-VaR)。投资组合
VaR可表示为组合的各资产成分
VaR之和,成分
VaR反映了组合中各资产对组合
VaR的贡献大小。当成份
VaR > 0 时,说明该资产对组合
VaR有增加作用;而当成份
VaR < 0时,则表明该资产减少了组合
VaR。控制成份
VaR,
可协助基金管理人进行风险对冲。



3、增量
VaR(I-VaR)。增量
VaR表示当组合增加某项资产时所带来的组合
VaR变化。

当增量
VaR> 0 时,表明新加入资产增加组合风险;增量
VaR < 0时,表明新加入资产对冲
了组合风险。本基金以增量
VaR指标,揭示一项新资产的加入对组合
VaR产生的影响,而
进一步精确管理组合资产增加所产生的风险。



(六)业绩比较基准

中证红利指数收益率
×45%+中债总指数收益率
×55%

中证红利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红
比较稳定、具有一定规模及流动性的
100只股票作为样本,以反映
A股市场高红利股票的
整体状况和走势,具有较强的代表性,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是
由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和
投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。


如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。



(七)风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良
债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基
金产品。


本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。


(八)、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况

28


序号项目金额(元)占基金总资产的
比例(%)
1权益投资
916,333,657.16 60.40
其中:股票
916,333,657.16 60.40
2固定收益投资
454,047,964.80 29.93
其中:债券
454,047,964.80 29.93
资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
--
6银行存款和结算备付金合计
137,177,160.62 9.04
7其他各项资产
9,599,241.75 0.63
8合计
1,517,158,024.33 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A农、林、牧、渔业
42,715,274.34 2.95
B采矿业
8,736,499.11 0.60
C制造业
497,866,466.28 34.41
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
31,570,188.75 2.18
E建筑业
10,004,703.15 0.69
F批发和零售业
21,980,340.20 1.52
G交通运输、仓储和邮政业
73,219,744.22 5.06
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
32,902.94 0.00
J金融业
118,319,960.29 8.18
K房地产业
111,887,577.88 7.73

29


L租赁和商务服务业
--
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐业
--
S综合
--
合计
916,333,657.16 63.34

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600383金地集团
3,041,232 41,816,940.00 2.89
2 000002万科A
1,223,387 37,582,448.64 2.60
3 601012隆基股份
1,318,437 34,411,205.70 2.38
4 002157正邦科技
2,068,800 33,700,752.00 2.33
5 300498温氏股份
826,408 33,552,164.80 2.32
6 601006大秦铁路
3,729,783 31,106,390.22 2.15
7 600519贵州茅台
34,830 29,744,471.70 2.06
8 601166兴业银行
1,489,284 27,060,290.28 1.87
9 600438通威股份
2,186,885 26,592,521.60 1.84
10 600036招商银行
758,779 25,737,783.68 1.78

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
157,003,328.10 10.85
其中:政策性金融债
157,003,328.10 10.85
4企业债券
62,114,963.20 4.29

30


5企业短期融资券
20,206,000.00 1.40
6中期票据
210,993,000.00 14.58
7可转债(可交换债)
3,730,673.50 0.26
8同业存单
--
9其他
--
10合计
454,047,964.80 31.38

5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(元)占基金资产净
值比例(%)
1 018006国开
1702 532,720 54,518,564.80 3.77
2 018005国开
1701 426,330 42,637,263.30 2.95
3 101678004 16首钢
MTN001
400,000 40,364,000.00 2.79
4 101801455 18中铝集
MTN005
300,000 30,309,000.00 2.09
5 101900023 19河钢集
MTN001
300,000 30,048,000.00 2.08

6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资
产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。



11、投资组合报告附注

31


1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3)其他各项资产构成:
序号名称金额(元)
1存出保证金
412,059.00
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
8,933,720.30
5应收申购款
253,462.45
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
9,599,241.75

4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值
(元)占基金资产净
值比例(%)
1 110031航信转债
649,774.00 0.04

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6)投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合
计可能存在尾差。

32


七、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、上投摩根双息平衡混合
A类:

阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
基金成立日
-2006/12/31 38.57% 0.91% 25.37% 0.74% 13.20% 0.17%
2007/01/01-2007/12/31 115.81% 1.64% 94.03% 1.21% 21.78% 0.43%
2008/01/01-2008/12/31 -40.45% 1.71% -24.83% 1.43% -15.62% 0.28%
2009/01/01-2009/12/31 38.75% 1.18% 49.65% 1.03% -10.90% 0.15%
2010/01/01-2010/12/31 -2.53% 1.20% -2.23% 0.70% -0.30% 0.50%
2011/01/01-2011/12/31 -24.27% 1.01% -8.97% 0.57% -15.30% 0.44%
2012/01/01-2012/12/31 11.04% 0.95% -0.68% 0.51% 11.72% 0.44%
2013/01/01-2013/12/31 32.41% 1.08% -3.18% 0.57% 35.59% 0.51%
2014/01/01-2014/12/31 13.34% 0.95% 27.37% 0.52% -14.03% 0.43%
2015/01/01-2015/12/31 49.03% 2.49% 14.57% 1.19% 34.46% 1.30%
2016/01/01-2016/12/31 -19.26% 1.45% -4.43% 0.65% -14.83% 0.80%
2017/01/01-2017/12/31 14.02% 0.72% 5.56% 0.27% 8.46% 0.45%
2018/01/01-2018/12/31 -30.16% 1.12% -5.26% 0.53% -24.90% 0.59%
2019/01/01-2019/03/31 8.17% 0.81% 10.71% 0.57% -2.54% 0.24%

2、上投摩根双息平衡混合
H类:

阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
H类份额生效日
-2016/12/31 5.74% 1.00% 3.94% 0.42% 1.80% 0.58%
2017/01/01-2017/12/31 14.25% 0.72% 5.56% 0.27% 8.69% 0.45%

33


2018/01/01-2018/12/31 /01/01-2018/12/31 -30.08% 1.12% -5.26% 0.53% -24.82% 0.59%
2019/01/01-2019/03/31 8.30% 0.81% 10.71% 0.57% -2.41% 0.24%

注:H类份额生效日为
2016年
3月
17日。

八、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类


1)基金管理人的管理费;
2)基金托管人的托管费;
3)基金财产拨划支付的银行费用;
4)基金合同生效后的信息披露费用;
5)基金份额持有人大会费用;
6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
7)基金的证券交易费用;
8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。



2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。



3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率
÷当年天数,本基金年管理费率为
1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。



2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率
÷当年天数,本基金年托管费率为
0.25%
34


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。



3)上述
(一)中
3到
8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费
用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。



4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可
以从认购费中列支。



5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于
新的费率实施日前
3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。


(二)与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费用具体的费
率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书
“第七节基金份额的申购、赎回与
转换”。


(三)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。



九、招募说明书更新部分说明

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金于
2006年
4月
26日成立,至
2019年
4月
25
日运作满十三年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求
, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对
2018年
12月
8日公告
的《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书
(更新)》进行内容补充和更新
,主要更

35


新的内容如下:
1、在重要提示中,更新内容截止日为
2019年
4月
25日,基金投资组合及基金业绩的数据
截止日为
2019年
3月
31日。

2、在
“三、基金管理人
”的“主要人员情况
”中,对董事、独立董事及基金经理的信息进行了
更新。

3、在
“五、相关服务机构
”中,更新了代销机构的相关信息。

4、在
“八、基金的投资
”的“基金的投资组合报告
”中,根据本基金实际运作情况更新了最近
一期投资组合报告的内容。

5、在
“九、基金的业绩
”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说
明。

6、在
“二十一、其他应披露事项
”中,对本期内无其他重大事项需进行披露。


上投摩根基金管理有限公司
2019年
6月

36


  中财网
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